Il convento di San Rocco, dei Padri Cappuccini, è situato su di una collina a nord-ovest del paese, in posizione speculare rispetto al convento Francescano dei Minori Osservanti.
La struttura conventuale è di forma quadrangolare, costruita su due piani, a cui si è aggiunto successivamente un terzo piano con veranda ad archi aperti. Al centro del convento vi è il chiostro con cisterna di acqua sorgiva, trasportata da una fonte poco distante chiamata “mare piccolo”. La chiesa è a navata unica voltata a botte con arcate cieche ai lati. Nel suo interno presenta decorazioni e stucchi di scuola napoletana; di pregio sono le tele poste sull’altare maggiore e i medaglioni sulle pareti laterali, raffiguranti gli apostoli. L’altare maggiore è realizzato in pietra naturale proveniente dalle cave della zona.
La comunità dei Cappuccini viveva di elemosine, e possedeva solo un pascolo, un orto e una vigna in contrada “Cozzo dei Cappuccini”. Nel 1598 si contava la presenza di 12 frati e di un certo numero di novizi. Nel 1953 venne adibito ad ospedaletto, per poi essere dimora delle Suore del Sacro Cuore, che ne fecero orfanotrofio femminile.
Fino agli anni sessanta del secolo scorso vi si svolgevano, il 15 e il 16 agosto, i festeggiamenti della Madonna dell’Assunta e di San Rocco. La statua del Santo era portata in processione fino al “Cozzo dei Cappuccini”, e i fedeli erano soliti consumare la sera stessa, nei dintorni del Convento, le cibarie ed i doni alimentari offerti. Tale devozione era legata al riconoscimento di San Rocco quale Santo taumaturgo della Diocesi.
Dal novembre del 1991 il convento è sede della Comunità Exodus di don Antonio Mazzi, che ha contribuito al restauro della struttura, dotandola di una falegnameria, laboratori artigianali, una piccola fattoria e di un centro sportivo.
La struttura conventuale venne fondata nel 1568 con il benestare del vescovo Giovanni Paolo Amenio, in un periodo in cui la diocesi, in linea con i canoni del Concilio di Trento, dovette rafforzare la presenza degli insediamenti regolari.
Il convento dei Cappuccini di Tursi, insieme a quello di Senise (1548) e CastelSaraceno (1601), costituì le case cappuccine della Diocesi di Anglona-Tursi. La nuova comunità religiosa venne dedicata dapprima alla Santissima Trinità, successivamente a san Rocco, e consacrata nel 1589 da Monsignor Nicola Grano Ferrarese, come ricordato da una epigrafe presente nella chiesa.
Durante il periodo Napoleonico il Convento venne soppresso, poi riaperto durante il governo dei Borboni, per poi essere definitivamente soppresso nel 1866. Verso la fine del 1800 monsignor Virgallita adibì il convento a residenza estiva del Seminario Diocesano.
